Titre du document Dokumenttittel Forward Moving Gjennomsnittlig representasjon i multivariat MA (1) Prosesser Forfatter (e) Forfatter (e) Tilknytning (e) du ou des auteurs Forfatter (e) Tilknytning (e) (1) Institutt for statistikk, Fakultet for grunnleggende Vitenskap, Universitetet i Mazandaran, Babolsar, IRAN, REPUBLIKK ISLAMIQUE D (2) Institutt for statistikk og OR, Det fakultet for naturvitenskap, Kuwaituniversitetet, Safat, KOWEIT Rsum Sammendrag Forovergående gjennomsnittlige koeffisienter er generelt forskjellige fra deres tilsvarende bakovergående gjennomsnitt koeffisienter i multivariate stasjonære tidsserier. Det er mangel på praktiske metoder for å utlede fremadrettede gjennomsnittlige koeffisienter fra de bakovergående. I denne artikkelen etablerer vi en ny praktisk tilnærming for å oppnå de fremovergående gjennomsnittlige koeffisientene for multivariate bevegelige gjennomsnittlige prosesser av ordre en. Revue Journal Tittel Source Source 2010, vol. 39, nr 3-5, s. 729-737 9 side (s) (artikkel) (14 s.) Langue Language Editeur Utgiver Taylor amp Francis, Philadelphia, PA, ETATS-UNIS (1976) (Revue) Mots-cls anglais Engelsk NøkkelordGjennomsnittlig representasjon for multivariate stasjonære prosesser Bakgrunn og fremover glidende gjennomsnittlige (MA) representasjoner er etablert for multivariate stasjonære prosesser. Det er observert at i den multivariate saken, i motsetning til det univariate tilfellet, er de bakover og fremover MA koeffisientene tilsvarende generelt forskjellige. En metode er presentert for å vedta de kjente teknikkene ved å utlede den bakoverliggende MA for å oppnå de fremadrettede. Copyright 2006 The Authors Journal Compilation 2006 Blackwell Publishing Ltd. Hvis du opplever problemer med å laste ned en fil, må du kontrollere om du har det riktige programmet for å se det først. I tilfelle av flere problemer, les IDEAS hjelpesiden. Vær oppmerksom på at disse filene ikke er på IDEAS-siden. Vær tålmodig da filene kan være store. Siden tilgangen til dette dokumentet er begrenset, kan det være lurt å se etter en annen versjon under Beslektet forskning (lenger nedenfor) eller søke etter en annen versjon av den. Artikkel levert av Wiley Blackwell i sin journal Journal of Time Series Analysis. Volum (År): 27 (2006) Utgave (Måned): 6 (November) Sider: 831-841 Når du ber om en korreksjon, vær så snill å nevne at disse elementene håndterer: RePEc: Bla: Jtsera: V: 27: Y: 2006: 6: s: 831-841. Se generell informasjon om hvordan du retter materiale i RePEc. For tekniske spørsmål angående dette elementet, eller for å rette opp forfatterens, tittel, abstrakt, bibliografisk eller nedlastingsinformasjon, ta kontakt: (Wiley-Blackwell Digital Licensing) eller (Christopher F. Baum) Hvis du har skrevet denne artikkelen og ikke er registrert RePEc, vi oppfordrer deg til å gjøre det her. Dette gjør det mulig å koble profilen din til dette elementet. Det tillater deg også å akseptere potensielle sitater til dette elementet som vi er usikre på. Hvis referanser mangler helt, kan du legge til dem ved hjelp av dette skjemaet. Hvis de fulle referansene viser et element som er til stede i RePEc, men systemet ikke lenker til det, kan du hjelpe med dette skjemaet. Hvis du vet om manglende elementer som citerer denne, kan du hjelpe oss med å opprette disse linkene ved å legge til de relevante referansene på samme måte som ovenfor, for hvert referanseelement. Hvis du er en registrert forfatter av dette elementet, kan du også sjekke tittelfanen i profilen din, da det kan være noen henvisninger som venter på bekreftelse. Vær oppmerksom på at rettelser kan ta noen uker å filtrere gjennom de ulike RePEc-tjenestene. Flere tjenester Følg serier, tidsskrifter, forfattere mer Ny nyhetsbrev via e-post Abonner på nye tilføyelser til RePEc Forfatterregistrering Offentlige profiler for økonomiforskere Forskjellige forskningsrangeringer i økonomi-relaterte felt Hvem var student av hvem ved hjelp av RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papirer på ulike økonomi-emner Last opp papiret ditt for å bli oppført på RePEc og IDEAS EconAcademics Bloggaggregat for økonomiforskning Plagiering Sager av plagiering i økonomi Arbeidsmarkedspapirer RePEc arbeidspapirserier dedikert til arbeidsmarkedet Fantasy League Låt deg være i roret av en økonomi Avdelingstjenester fra StL Fed Data, forskning, programmer mer fra St. Louis FedMoving-gjennomsnittlig representasjon av autoregressive tilnærminger Peter Bhlmann 1 Institutt for statistikk, Universitetet i California, Evans Hall, Berkeley, CA 94720, USA Tilgjengelig online 5. april 2000 . Vi studerer egenskapene til en MA () - representasjon av en autoregressiv tilnærming for a Stasjonær, virkelig verdsatt prosess. På den måten gir vi en utvidelse av Wieners teoremåte i det deterministiske tilnærmingsoppsettet. Når vi håndterer data, kan vi bruke dette nye nøkkelresultatet for å få innblikk i strukturen av MA () - representasjoner av tilpassede autoregressive modeller der rekkefølgen øker med utvalgsstørrelsen. Spesielt gir vi en uniformbundet for å estimere de bevegelige gjennomsnittskoeffisientene via autoregressiv tilnærming som er jevn over alle heltall. AR () Kausal Kompleksanalyse Impulsresponsfunksjon Inverterbar Lineær prosess MA () Blanding Tidsserie Overføringsfunksjon Stasjonær prosess Referanser An et al. 1982 H.-Z. An. Z.-G Chen. EJ Hannan Autocorrelation, autoregression og autoregressiv tilnærming Ann. Statist. Volum 10. 1982. s. 926936 Corr: H.-Z. An. Z.-G Chen. EJ Hannan Autocorrelation, autoregression og autoregressiv tilnærming Ann. Statist. Volum 11. 1982. s. 1018 Berk, 1974 K. N. Berk Konsistente autoregressive spektrale estimater Ann. Statist. Volum 2. 1974. s. 489502 Bhansali, 1989 R. J. Bhansali Estimering av den bevegelige gjennomsnittsrepresentasjonen av en stasjonær prosess ved autoregressiv modellmontering J. Time Series Anal. Volum 10. 1989. s. 215232 Bhansali, 1992 R. J. Bhansali Autoregressiv estimering av prediksjonen betyr kvadratfeil og en R 2-måling: en søknad Ny veibeskrivelse i tidsserieanalyse. D. Brillinger. P. Caines. J. Geweke. E. Parzen. M. Rosenblatt. M. S. Taqqu. 1992. Springer, New York. pp. 924 Del I Bickel og Bhlmann, 1995 P. J. Bickel. P. Bhlmann Miksegenskaper og funksjonelle sentrale grensesetninger for en sikt bootstrap i tidsserier, Tech. Rep. 440. 1995. Statistisk institutt, UC Berkeley, Berkeley, CA Brillinger, 1975 D. R. Brillinger Time Series Dataanalyse og teori. 1975. Holt, Rinehart og Winston, New York Brockwell og Davis, 1987 P. J. Brockwell. R. A. Davis Time Series: Theory and Methods 1987. Springer, New York Bhlmann, 1995 P. Bhlmann Sikt bootstrap for tidsserier, Tech. Rep. 431. 1995. Statistisk institutt, UC Berkeley, Berkeley, CA Deistler og Hannan, 1988 M. Deistler. EJ Hannan The Statistical Theory of Linear Systems 1988. Wiley, New York Doukhan, 1994 P. Doukhan Blandingsegenskaper og eksempler. Forelesningsnotater i statistikk. Volum vol. 85. 1994. Springer, New York Durbin, 1960 J. Durbin Montering av tidsseriemodeller Rev. Internat. Statist. Inst. Volum 28. 1960. s. 233244 Efron, 1979 B. Efron Bootstrap metoder: et annet blikk på jackknife Ann. Statist. Volum 7. 1979. s. 126 Gelfand et al. 1964 I. Gelfand. D. Raikov. G. Shilov Commutative Normed Rings 1964. Chelsea, New York Hannan, 1987 E. J. Hannan Rasjonal overføringsfunksjon tilnærming Stat. Sci. Volum 5. 1987. pp. 105138 Hannan og Kavalieris, 1986 E. J. Hannan. L. Kavalieris Regresjon, autoregresjonsmodeller J. Tidsserie Anal. Volum 7. 1986. s. 2749 Kreiss, 1988 J.-P. Kreiss Asymptotisk statistisk inngripen for en klasse av stokastiske prosesser 1988. Habilitationschrift, Universit Hamburg, Hamburg, Tyskland Kromer, 1970 R. E Kromer Asymptotiske egenskaper til den autoregressive spektral estimatoren, Ph. D. avhandling. 1970. Dept. Statistikk, Stanford University, Stanford, CA Lewis og Reinsel, 1985 R. A. Lewis. G. C. Reinsel Forutsigelse av multivariate tidsserier ved autoregressiv modell montering J. Multivariate Anal. Volum 16. 1985. s. 393411 Ljung, 1978 L. Ljung Konvergensanalyse av parametriske identifiseringsmetoder IEEE Trans. Automat. Kontroll AC-23. 1978. pp. 770783 Ltkepohl, 1989 H. Ltkepohl Et notat om asymptotisk fordeling av impulsresponsfunksjoner av estimerte VAR-modeller med ortogonale residenser J. Econometrics. Vol. 42. 1989. pp. 371376 Ltkepohl, 1991 H. Ltkepohl Introduksjon til Multipel Tidsserieanalyse 1991. Springer, Heidelberg Parzen, 1982 E. Parzen ARMA-modeller for tidsserier analyse og prognose J. Forecast. Volum 1. 1982. pp. 6782 Paparoditt og Streitberg, 1992 E. Paparoditt. B. Streitberg Bestill identifikasjonsstatistikk i stasjonære autoregressive bevegelige gjennomsnittsmodeller: vektorautokorrelasjoner og oppstartsstrømmen J. Time Series Anal. Volum 13. 1992. s. 415434 Ptscher, 1987 B. M. Ptscher-konvergensresultater for estimater for maksimal sannsynlighetstype i multivariate ARMA-modeller J. Multivariate Anal. Volum 21. 1987. s. 2952 Saikonen, 1986 P. Saikonen Asymptotiske egenskaper til noen foreløpige estimatorer for autoregressive bevegelige gjennomsnittlige tidsseriemodeller J. Tidsserie Anal. Volum 7. 1986. s. 133155 Silvia og Robinson, 1979 M. T. Silvia. E. A. Robinson Deconvolution of Geophysical Time Series i undersøkelsen for olje og naturgass 1979. Elsevier, Amsterdam Wiener, 1993 N. Wiener Fourier Integral og Certain of its Applications 1993. Cambridge Univ. Press, Cambridge Withers og Withers, 1981 C. S. Withers Central grense teoremer for avhengige variabler I Z. Wahrsch. verw. Gebiete. Volum 57. 1981. s. 509534 Korr: C. S. Withers Sentrale grenseordninger for avhengige variabler I Z. Wahrsch. verw. Gebiete. Volum 63. 1981. s. 555 Zygmund, 1959 A. Zygmund, Trigonometrisk Serie. Volum vol. 1. 1959. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1Supported av Swiss National Science Foundation. Copyright 1995 Publisert av Elsevier BV Citing Articles () Videresende Flytende Gjennomsnittlige Representasjoner for MA Prosesser av Finite Order: Multivariate Stationær og Periodisk Korrelert Soltani og Mohammadpour (2006 Soltani. AR Mohammadpour. M. (2006). Flytte gjennomsnittlige representasjoner for multivariate stasjonære prosesser. J. Time Ser. Anal. 27 (6): 831 841. CrossRef. Web of Science 0174 Google Scholar) observerte at de gjennomsnittlige koeffisientene bakover og fremover generelt, for de multivariate stasjonære prosessene, i motsetning til de univariate prosessene generelt annerledes. Dette har stimulert undersøkelser vedrørende avledninger av fremovergående gjennomsnittlige koeffisienter i forhold til de bakovergående glidende gjennomsnittskoeffisientene. I denne artikkelen utvikler vi en praktisk prosedyre når den underliggende prosessen er et flervariant, flytende gjennomsnitt (eller envarig periodisk korrelert) prosess med endelig rekkefølge. Vår prosedyre er basert på to viktige observasjoner: ordreduksjon (Li, 2005 Li. LM (2005). Faktorisering av bevegelige gjennomsnittsspektraldensiteter ved statens romrepresentasjoner og stabling. J. Multivariat Anal. 96. 425 438. CrossRef. Web of Science 0174 Google Scholar) og førstegangsanalyse (Mohammadpour and Soltani, 2010 Mohammadpour. M. Soltani. AR (2010). Fremoverrørende gjennomsnittlig representasjon for multivariate MA (1) prosesser. Kommun. Statist. Teori Met. 39 729 737. Taylor amp Francis Online. Web of Science 0174 Google Scholar). Matematikk Emne Klassifisering: 60G10. 60G25 Artikkelnumre Logg inn via institusjonen Logg inn på Taylor Francis Online eller kjøp den Artikkel Innkjøp 24 timers tilgang for USD 50,00 Lokal skatt vil bli lagt til som gjeldende Bla gjennom tidsskrifter etter emne Informasjon for åpen tilgang Hjelp og info Koble til Taylor Francis Registrert i England Wales nr. 3099067 5 Howick Place London SW1P 1WG Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på vår nettside.
No comments:
Post a Comment